Stochastic differential equations : an introduction with applications / Bernt Oksendal.
Material type:
TextSeries: UniversitextPublication details: Berlin : Springer, 2005.Edition: 6a. edDescription: xxvii; 365 p. : gráf. ; 23 cmContent type: - texto
- sin mediación
- volumen
- 9783540256625
| Item type | Current library | Collection | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Libros
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Facultad Regional Concepción del Uruguay | mat.bas. | 517.9 ; O 46 ; 11665 (Browse shelf(Opens below)) | Available (2) | 11665 |
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Indice alfabético: p. 361-365.
Lista de notaciones y símbolos de uso frecuente.
Apéndices: p. 305-348.
Referencia bibliográfica: p. 349-356.
1. Introduction 2. Some mathematical preliminaries 3. Ito integrals 4. The ito formula and the martingale representation theorem 5. Stochastic differentail equations 6. The filtering problem 7. Diffusions: basic propierties 8. Other topics in diffusion theory 9. Applications to boundary value problems 10. Applications to optimal stopping 11. Application to stochastic control 12. Application to mathematical finance.
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